押注美聯儲9月縮債 美國以外股市空頭大增

來源:智通財經網 2021-08-21 11:23中投網 A-A+

  一些投資者似乎正在準備對沖美國以外股市的暴跌,以防美聯儲正式在9月的會議上宣布縮減刺激計劃。周四凌晨公布的美聯儲會議紀要顯示,該行可能將在年內縮減購債。

  在iShares MSCI EAFE(EFA.US)和 iShares MSCI 新興市場(EEM.US)ETF上,9月24日到期的看跌頭寸明顯增多。根據 Susquehanna 衍生品策略師 Chris Murphy的說法,這些交易似乎是針對9月的美聯儲利率決議。

  一些投資者猜測,在9月的政策會議中,美聯儲可能會公布一份縮減每月1200億美元債券購買規模的計劃。收緊政策可能會為美元提供上漲動力,并令新興市場股票等資產承壓。

  追蹤美國和加拿大以外發達市場股票的iShares MSCI EAFE ETF周四開盤后出現了近58000個9月24日交割的65美元看跌期權交易。

  此外,在iShares MSCI Emerging Markets ETF中出現了近58000個9月24日交割的40美元看跌期權交易。

  押注EFA的執行價格將比該ETF周四79.14美元的收盤價下跌約18%,EEM的跌幅則將約為19%。

  Murphy表示,期權斜率(看跌頭寸相對于看漲頭寸的成本)已經很高。

  EFA今年迄今上漲了8.5%,而EEM則下跌了4.1%。而相比之下,衡量標普500指數的SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)上漲了18%。

  Murphy表示,“這些投資者未必真的就孤注一擲于EEM或EFA將跌破上述看跌目標。他們可能在期待美聯儲宣布縮減購債規模后,EEM和EFA的期權價格缺口隨之縮小,同時隱含波動率飆升。屆時,他們可能會考慮利用市場下跌和波動性飆升的機會,以數倍于買入的價格出售這些看跌期權。”

 

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